Asymptotic Efficiency in Factor Models and Dynamic Panel Data Models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Efficiency in Large Dynamic Panel Models with Common Factor

This paper deals with asymptotically efficient estimation in exchangeable nonlinear dynamic panel models with common unobservable factor. These models are especially relevant for applications to large portfolios of credits, corporate bonds, or life insurance contracts, and are recommended in the current regulation in Finance (Basel II and Basel III) and Insurance (Solvency II). The specificatio...

متن کامل

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

15 صفحه اول

Non-Response in Dynamic Panel Data Models

This paper stresses the links that exist between concepts that are used in the theory of model reduction and concepts that arise in the missing data literature. This connection motivates the extension of the missing at random (MAR) and the missing completely at random (MCAR) concepts from a static setting, as introduced by Rubin (1976), to the case of dynamic panel data models. Using this exten...

متن کامل

Statistical inference in dynamic panel data models

T.W. Anderson and his collaborators have made seminal contributions to inference with instrumental variables and to dynamic panel data models. We review these contributions and the extensive economic and statistical literature that these contributions spawned. We describe our recent work in these two areas, presenting new approaches to (a) making valid inferences in the presence of weak instrum...

متن کامل

Dynamic Frailty and Change Point Models for Recurrent Events Data

Abstract. We present a Bayesian analysis for recurrent events data using a nonhomogeneous mixed Poisson point process with a dynamic subject-specific frailty function and a dynamic baseline intensity func- tion. The dynamic subject-specific frailty employs a dynamic piecewise constant function with a known pre-specified grid and the baseline in- tensity uses an unknown grid for the piecewise ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: SSRN Electronic Journal

سال: 2014

ISSN: 1556-5068

DOI: 10.2139/ssrn.2395722